莫高窟俗称「千佛洞」，开凿于前秦，在以后的一千多年里均有续建，直至元朝，是世界上现存规模最大、保存最完好的石窟寺。有洞窟近500座，壁画数万平方米，内容以佛教为主，美轮美奂，被称为「石窟艺术宝库」。20世纪初曾发现藏经洞，内藏4万多件经卷等文物，但在20世纪初大量流失至欧美国家。莫高窟西南的西千佛洞以及相邻瓜州县榆林窟亦相类似，附近相似的石窟艺术被统称为「敦煌石窟」。目前，国际上已经兴起了以研究敦煌石窟及相

鸣沙山位于甘肃省河西走廊的昌吉州木垒县哈依纳尔北5公里处，当地哈萨克人称其为“阿依艾库木”，意为  “有声音的沙漠”。其山雄踞沙海，平地而起，共有５座赭红色的沙丘，其中最大的一座约500米，垂直高度过600米左右，呈现西南至东北走向。

平时常有雷鸣号角之声从内发生，时断时续，时高时低，忽而声响如万马奔腾、忽而柔细若琴若笛。抓一把细沙奋力扬出，马上就会激起无数蛙鸣。当数人并排下滑，但闻遍山雷声滚滚，大有叱咤风雷之势。

传说中, 有说以前有一军队曾在此扎营下寨, 一夜狂风, 把兵马尽淹埋沙海, 至今仍间中可听得隆隆战鼓之声.

关于月牙泉、鸣沙山的形成，当地有一个故事：从前，这里没有鸣沙山也没有月牙泉，而有一座雷音寺。有一年四月初八寺里举行一年一度的浴佛节，善男信女都在寺里烧香敬佛， 顶礼膜拜。当佛事活动进行到“洒圣水”时，住持方丈端出一碗雷音寺祖传圣水，放在寺庙门前。忽听一位外道术士大声挑战，要与住持方丈斗法比高低。只见术士挥剑作法，口中念念有词，霎时间，天昏地暗，狂风大作，黄沙铺天盖地而来，把雷音寺埋在沙底。奇怪的是寺庙门前那碗圣水却安然无恙，还放在原地，术士又使出浑身法术往碗内填沙，但任凭妖术多大，碗内始终不进一颗沙粒。直至碗周围形成一座沙山，圣水碗还是安然如故。术士无奈，只好悻悻离去。刚走了几步，忽听轰隆一声，那碗圣水半边倾斜变化成一弯清泉，术士变成一滩黑色顽石。原来这碗圣水本是佛祖释迦牟尼赐予雷音寺住持，世代相传，专为人们消病除灾的，故称“圣水”。由于外道术士作孽残害生灵，佛祖便显灵惩罚，使碗倾泉涌，形成了月牙泉。